Preciso fazer uma afiliação antes de testar a integração?

Não é necessária uma afiliação para utilizar o Sanbox Cielo. Basta acessar o Cadastro do Sandbox e criar uma conta de testes. Ao fim do cadastro você receberá um MerchantId e um MerchantKey, que deverão ser utilizados para autenticar todas as requisições feitas para os endpoints da API.